Zielgruppe:
Vorstände, Verantwortliche für das Risikomanagement, Führungskräfte.

Lernziele:
Das Programm informiert über Erfordernisse und Handlungsoptionen, mit denen sich Kreditinstitute gegen Kreditrisiken, operationelle Risiken und Marktrisiken absichern können.

Einführung:
Lassen sich durch die Einhaltung der Eigenkapitalanforderungen nach Basel II Kreditrisiken besser in den Griff bekommen? Welche Konsequenzen lassen sich aus der Subprime-Krise ableiten? Diese Informationssoftware schildert die Grundzüge des aktuellen Aufsichtsrechts, externes und internes Rating als wichtigen Faktor beim Management von Adressausfallrisiken, die Anforderungen der Solvabilitätsverordnung und daraus abgeleitete Kreditrisikominderungstechniken. Sie endet mit einem Ausblick auf die Veränderungen, die Basel III mit sich bringt.

Inhalte:

• Grundzügeo Gesetzliche Auswirkungen von Basel II
  • Haftendes Eigenkapital und Eigenmittel
  • Operationelle Risiken
  • Offenlegungsvorschriften

• Rating
  • Rating-Ansätze und Bonitätsstufen
  • Externes und interne Rating
  • Risikoarten nach IRBA

• Eigenkapitalunterlegung der Adressausfallrisiken
  • Kreditrisikostandardansatz (KSA)
  • Bonitätsgewichtungen und Forderungsklassen
  • Kredite im KSA-Mengengeschäft
  • IRBA-Forderungsklassen
  • Ausfallwahrscheinlichkeit und Risikogewichtung

• Kreditrisikominderungstechniken

• Behandlung der operationellen Risiken
  • Messansätze
  • Zinsänderungsrisiken im Anlagebuch
  • Supervisory Review Process
  • ICAAP und SREP
  • Marktdisziplin durch Publizität
• Ausblick Basel III

Lerndauer:
4,5 Std.,  1 Modul

Zugangsdauer:
6 Monate

Preis:
158,- €
inkl. MwSt.
(Einzelnutzerlizenz)

Lizenzen bieten wir in einzelnutzer- oder unternehmensbezogener Form an.

Unternehmen können für Gruppen von Nutzern Lizenzen zu Staffelpreisen erwerben oder eine Globallizenz für ihr Haus. Wir modifizieren oder erweitern Standard-WBTs auch gerne entsprechend Ihrer unternehmensspezifischen Anforderungen.