| Basel II und die Solvabilitätsverordnung |
Zielgruppe: Vorstände, Verantwortliche für das Risikomanagement, Führungskräfte. Lerndauer: 4 Std. Zugangsdauer: 6 MonateInhalt: 1 Modul
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Lassen sich durch die Einhaltung der Eigenkapitalanforderungen nach Basel II Kreditrisiken besser in den Griff bekommen? Welche Konsequenzen lassen sich aus der Subprime-Krise ableiten? Diese Informationssoftware schildert die Grundzüge des aktuellen Aufsichtsrechts, externes und internes Rating als wichtigen Faktor beim Management von Adressausfallrisiken, die Anforderungen der Solvabilitätsverordnung und daraus abgeleitete Kreditrisikominderungstechniken.
Inhalt
- Grundzügeo Gesetzliche Auswirkungen von Basel II
- Haftendes Eigenkapital und Eigenmittel
- Operationelle Risiken
- Offenlegungsvorschriften
- Rating
- Rating-Ansätze und Bonitätsstufen
- Externes und interne Rating
- Risikoarten nach IRBA
- Eigenkapitalunterlegung der Adressausfallrisiken
- Kreditrisikostandardansatz (KSA)
- Bonitätsgewichtungen und Forderungsklassen
- Kredite im KSA-Mengengeschäft
- IRBA-Forderungsklassen
- Ausfallwahrscheinlichkeit und Risikogewichtung
- Kreditrisikominderungstechniken
- Behandlung der operationellen Risiken
- Messansätze
- Zinsänderungsrisiken im Anlagebuch
- Supervisory Review Process
- ICAAP und SREP
- Marktdisziplin durch Publizität
Lernziele
Das Programm informiert über Erfordernisse und Handlungsoptionen, mit denen sich Kreditinstitute gegen Kreditrisiken, operationelle Risiken und Marktrisiken absichern können.
Technische Voraussetzungen
